知乎Live-张芸子《在机构做A股日内高频的日子》

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Live 讲座简介

2014年到上海开始做A股日内高频交易，入行不久赶上了大牛市，迅速得到发展。2015年股市成交量疯狂，市场上利用A股融资融券做高频交易的达到**，我们公司17个交易员，每天可以贡献近10亿交易量。同年8月，***停掉融资融券。我们公司开始向私人大户“借券”，利用股票账户里面的底仓，每天收盘保持股票数量和种类不变，配合我们公司的高频策略，间接的实现股票T+0。期间还在多个股票上龙虎榜，收到过上海证券所的监管函。

2015年10月，***开始出头监管文件，定位这种操作他人账户的行为不合规，而市场上的媒体开始大肆对我们进行报道，“T+0”工厂这个词开始浮现在公众眼前，认为我们做高抛低吸是打击了市场的流动性。恰恰相反，我们这种高频交易行为是为市场注入流动性。

现在市场上有专门的A股高频量化基金，买入股票现货，期指和期权放空。基金市值不变，再利用高频交易技术，挣取利润。

本次live不会进行个人投资建议

内容大纲

1、在机构的工作内容和公司A股高频交易概述

• 股票高频日内起源和发展

• 如何进行股票高频日内交易

• 在机构工作的日常工作内容

2、A股高频交易的风险控制

• 持仓时间

• 止损

• 停机位

3、做A股日内交易的具备的条件

• 硬件

• 软件

• 成熟的开仓信号

• 手续费

4、几种常见的A股日内交易技术介绍

• 突破

• 联动

• 接刀子

• 刷价差

5、收到上海证券交易所监管函的内容和原因

6、提问互动

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